PortfoliosLab logo

Сравнение AOR с QQQ

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ).

AOR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или QQQ.

Основные характеристики


AORQQQ
Дох-ть с нач. г.6.19%31.64%
Дох-ть за 1 год-0.22%14.09%
Дох-ть за 5 лет4.54%16.40%
Дох-ть за 10 лет5.75%18.04%
Коэф-т Шарпа0.070.65
Дневная вол-ть13.71%27.08%
Макс. просадка-24.44%-82.98%

Корреляция

0.81
-1.001.00

Корреляция между AOR и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности AOR и QQQ

С начала года, AOR показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.75% против 18.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.47%
19.77%
AOR
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Growth Allocation ETF

Invesco QQQ

Сравнение дивидендов AOR и QQQ

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QQQ в 0.74%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.41%2.13%1.68%1.97%2.72%2.72%5.05%2.53%2.53%2.57%2.40%2.65%
QQQ
Invesco QQQ
0.74%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.38%

Сравнение комиссий AOR и QQQ

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

0.20%
0.00%2.15%

Сравнение AOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
0.07
QQQ
Invesco QQQ
0.65

Сравнение коэффициента Шарпа AOR и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOR и QQQ.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.07
0.65
AOR
QQQ

Сравнение просадок AOR и QQQ

Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что больше максимальной просадки QQQ равной -35.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и QQQ


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.86%
-12.49%
AOR
QQQ

Сравнение волатильности AOR и QQQ

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.46%
5.12%
AOR
QQQ