Сравнение AOR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ).
AOR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или QQQ.
Основные характеристики
| AOR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.48% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 17.47% |
| Макс. просадка | -24.44% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOR и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и QQQ
С начала года, AOR показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.48% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и QQQ
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и QQQ
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.44% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и QQQ
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и QQQ
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.