PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.40%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AOR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.40% против 21.94% соответственно.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AOR and QQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.82

The correlation between AOR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и QQQ

Секторы
AOR
QQQ

Технологии

27.8%
53.8%

Финансовые услуги

16.2%
0.2%

Промышленность

11.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.8%

Здравоохранение

8.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

AOR
27.8%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
QQQ
0.2%

Промышленность

AOR
11.9%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
QQQ
15.8%

Здравоохранение

AOR
8.0%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
QQQ
7.7%

Энергетика

AOR
4.3%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
QQQ
1.4%

Недвижимость

AOR
2.4%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AOR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.64

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.45

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.51

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.49

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AOR и QQQ

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-82.97%

+58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-11.96%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-22.77%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-35.12%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-35.12%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.26%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-32.79%

+29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.11%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и QQQ

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.49%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.10%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

15.94%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

22.38%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

22.29%

-11.62%

Сравнение комиссий AOR и QQQ

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и QQQ

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AOR and QQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 8.40% for AOR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.38% for QQQ.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while QQQ is Nasdaq-100. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор