Сравнение AOR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ).
AOR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или QQQ.
Основные характеристики
| AOR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.19% | 31.64% |
| Дох-ть за 1 год | -0.22% | 14.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.54% | 16.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.75% | 18.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 27.08% |
| Макс. просадка | -24.44% | -82.98% |
Корреляция
Корреляция между AOR и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AOR и QQQ
С начала года, AOR показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.75% против 18.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AOR и QQQ
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности QQQ в 0.74%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.41% | 2.13% | 1.68% | 1.97% | 2.72% | 2.72% | 5.05% | 2.53% | 2.53% | 2.57% | 2.40% | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | 0.74% | 0.80% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.38% |
Сравнение комиссий AOR и QQQ
Сравнение AOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 0.07 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 0.65 |
Сравнение просадок AOR и QQQ
Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что больше максимальной просадки QQQ равной -35.06%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и QQQ
Сравнение волатильности AOR и QQQ
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.46%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.