Сравнение AOR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AOR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.81% против 18.99% соответственно.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и QQQ
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AOR
QQQ
Сравнение AOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.66 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.00 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.32 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AOR и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и QQQ
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и QQQ
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -82.97% | +58.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.62% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -35.12% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -35.12% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.86% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -32.99% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.44% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и QQQ
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.61% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 12.82% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 22.70% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 22.38% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 22.25% | -11.61% |