PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPAXX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPAXXVTI
Дох-ть с нач. г.0.86%26.35%
Дох-ть за 1 год1.27%40.48%
Дох-ть за 3 года2.28%8.68%
Дох-ть за 5 лет1.43%15.37%
Дох-ть за 10 лет0.78%12.90%
Коэф-т Шарпа2.273.10
Индекс Язвы0.00%1.94%
Дневная вол-ть0.79%12.68%
Макс. просадка0.00%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SPAXX и VTI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и VTI

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции SPAXX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.78% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
15.75%
SPAXX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAXX и VTI


VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPAXX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPAXX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Нет данных
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30

Сравнение коэффициента Шарпа SPAXX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
2.86
SPAXX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и VTI

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund
4.93%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и VTI

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SPAXX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.11%
SPAXX
VTI