PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VUG и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%9.38%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VUG and USMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VUG and USMF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUG и USMF

Секторы
VUG
USMF

Технологии

53.5%
33.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.5%

Здравоохранение

4.6%
9.0%

Финансовые услуги

4.3%
10.7%

Промышленность

3.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.3%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.9%

Энергетика

0.4%
4.8%

Технологии

VUG
53.5%
USMF
33.2%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
USMF
10.5%

Здравоохранение

VUG
4.6%
USMF
9.0%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
USMF
10.7%

Промышленность

VUG
3.6%
USMF
8.2%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
USMF
4.3%

Недвижимость

VUG
1.0%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
USMF
1.9%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
USMF
0.9%

Энергетика

VUG
0.4%
USMF
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VUG vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.86

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.29

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.50

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

4.47

+1.03

VUG vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и USMF

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-36.24%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-6.47%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-15.39%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-18.10%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.15%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.17%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и USMF

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.10%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.13%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

11.31%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

14.34%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.97%

+4.54%

Сравнение комиссий VUG и USMF

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и USMF

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and USMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 8.31% for USMF. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.28% for USMF.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор