- ISIN
- US05352W1045
- CUSIP
- 05352W104
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 24 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $29B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) прибавил 24.5% с начала года. Текущая цена акции AVUV — $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVUV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) показал доход в 24.50% с начала года и 37.34% за последние 12 месяцев.
Avantis US Small Cap Value ETF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVUV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVUV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.15% | 3.40% | -1.97% | 8.75% | -0.07% | 4.31% | 1.13% | 24.50% | |||||
| 2025 | 1.84% | -5.55% | -5.76% | -5.23% | 6.68% | 3.87% | 1.44% | 8.05% | 0.13% | -1.74% | 3.40% | 1.21% | 7.44% |
| 2024 | -2.90% | 2.14% | 5.56% | -5.69% | 5.28% | -3.11% | 11.12% | -3.80% | 0.45% | -1.25% | 11.34% | -8.10% | 9.28% |
| 2023 | 9.92% | -1.27% | -8.00% | -1.54% | -3.65% | 11.00% | 8.53% | -3.61% | -3.55% | -5.02% | 8.54% | 12.31% | 22.82% |
| 2022 | -3.15% | 2.02% | 1.64% | -5.92% | 4.49% | -12.54% | 10.80% | -2.24% | -10.23% | 15.59% | 5.35% | -6.98% | -4.91% |
| 2021 | 5.15% | 13.20% | 7.10% | 2.34% | 4.84% | -1.68% | -3.43% | 2.88% | 0.29% | 4.03% | -2.08% | 4.18% | 42.20% |
Метрики бенчмарка
Avantis US Small Cap Value ETF has an annualized alpha of 1.86%, beta of 1.10, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.
- This ETF captured 115.71% of S&P 500 Index gains and 109.69% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 115.71%
- Участие в снижении
- 109.69%
Комиссия
Комиссия AVUV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVUV имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.24 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 9.71 | +4.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis US Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.61 | $1.56 | $1.48 | $1.30 | $1.02 | $0.69 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis US Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis US Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 49.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.42%март 2020 г. | 3mo 4d | 8mo 5d | 11mo 9dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.79%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.56%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 4mo 8d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.16%май 2023 г. | 3mo | 2mo 25d | 5mo 25dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-12.48%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| AVUV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -56.78% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.10% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -18.90% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -25.43% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.70% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.09% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVUV
Добавьте Avantis US Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVUV