PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с EEMV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs 7.04%/yr for EEMV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции SPLV превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.04% соответственно.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between SPLV and EEMV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.47

Over the past year, the correlation between SPLV and EEMV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и EEMV

Секторы
SPLV
EEMV

Коммунальные услуги

24.9%
4.4%

Финансовые услуги

21.3%
18.0%

Недвижимость

17.8%
0.6%

Промышленность

12.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.6%

Здравоохранение

4.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.2%

Энергетика

2.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.9%

Технологии

0.8%
36.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.1%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
EEMV
4.4%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
EEMV
18.0%

Недвижимость

SPLV
17.8%
EEMV
0.6%

Промышленность

SPLV
12.2%
EEMV
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
EEMV
5.6%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
EEMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
EEMV
6.2%

Энергетика

SPLV
2.7%
EEMV
3.6%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
EEMV
2.9%

Технологии

SPLV
0.8%
EEMV
36.5%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
EEMV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

SPLV vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.91

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.64

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.03

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

10.90

-9.40

SPLV vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и EEMV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-31.56%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.22%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.47%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-21.90%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-31.56%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.96%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.56%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и EEMV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.16%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

13.51%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.67%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

12.22%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

13.99%

+1.39%

Сравнение комиссий SPLV и EEMV

И SPLV, и EEMV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и EEMV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EEMV в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and EEMV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 7.04% for EEMV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV and EEMV have the same expense ratio: 0.25% per year.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.15% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while EEMV is Asia Pacific Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор