PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.90%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%9.21%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between SCHD and PAUG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SCHD and PAUG has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и PAUG

Секторы
SCHD
PAUG

Технологии

19.4%
38.4%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.6%

Здравоохранение

18.4%
8.4%

Энергетика

14.6%
3.2%

Финансовые услуги

9.1%
11.0%

Промышленность

7.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SCHD
19.4%
PAUG
38.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
PAUG
4.6%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
PAUG
8.4%

Энергетика

SCHD
14.6%
PAUG
3.2%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
PAUG
11.0%

Промышленность

SCHD
7.4%
PAUG
7.9%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
PAUG
10.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
PAUG
10.8%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
PAUG
1.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
PAUG
2.1%

Недвижимость

SCHD

-

PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

SCHD vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.80

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.19

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

3.92

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

21.35

-7.48

SCHD vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и PAUG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-17.88%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-3.96%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-10.45%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-11.76%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.81%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.72%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и PAUG

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.01%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.26%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

5.55%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

8.72%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

10.58%

+6.14%

Сравнение комиссий SCHD и PAUG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и PAUG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and PAUG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.14%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for PAUG.

SCHD is categorized as Dividend, while PAUG is Defined Outcome. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор