PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SCHD is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SCHD returned 27.19% vs 20.53% for QQQI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QQQI

2026 (YTD)20252024
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%9.92%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SCHD and QQQI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.27

The correlation between SCHD and QQQI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и QQQI

Секторы
SCHD
QQQI

Технологии

19.4%
58.1%

Потребительский защитный сектор

18.5%
6.5%

Здравоохранение

18.4%
3.9%

Энергетика

14.6%
0.5%

Финансовые услуги

9.1%
0.2%

Промышленность

7.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
14.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SCHD
19.4%
QQQI
58.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
QQQI
3.9%

Энергетика

SCHD
14.6%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
QQQI
0.2%

Промышленность

SCHD
7.4%
QQQI
3.0%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
QQQI
11.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
QQQI
14.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QQQI
1.0%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QQQI
1.3%

Недвижимость

SCHD

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с IQQQQQQI с QQQY

Доходность на риск

SCHD vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.33

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.82

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

2.15

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

8.80

+5.66

SCHD vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QQQI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.00%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.61%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.58%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.21%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.34%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QQQI

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 4.10%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.52%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.89%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

15.53%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.60%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.60%

-0.89%

Сравнение комиссий SCHD и QQQI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QQQI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QQQI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.52%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs 20.53% for QQQI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 3.17% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.68% for QQQI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор