PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SCHD is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SCHD returned 28.76% vs 29.68% for QQQI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QQQI

2026 (YTD)20252024
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%10.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between SCHD and QQQI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.31

The correlation between SCHD and QQQI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и QQQI

Секторы
SCHD
QQQI

Потребительский защитный сектор

19.2%
7.7%

Здравоохранение

18.8%
4.3%

Технологии

16.4%
53.3%

Энергетика

16.2%
0.7%

Финансовые услуги

9.3%
0.3%

Промышленность

7.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.0%
1.5%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
QQQI
4.3%

Технологии

SCHD
16.4%
QQQI
53.3%

Энергетика

SCHD
16.2%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
QQQI
0.3%

Промышленность

SCHD
7.5%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
QQQI
12.1%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QQQI
1.5%

Недвижимость

SCHD

-

QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Доходность на риск

SCHD vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.30

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.05

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.10

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

13.93

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.32

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QQQI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.00%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.61%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.19%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.14%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QQQI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 2.69% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.85%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

12.98%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.05%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.05%

-0.34%

Сравнение комиссий SCHD и QQQI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QQQI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QQQI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 28.76% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.68% for QQQI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор