PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.79%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции VTV немного отстают с 12.49%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SCHD and VTV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between SCHD and VTV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и VTV

Секторы
SCHD
VTV

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.4%

Здравоохранение

18.8%
14.5%

Технологии

16.4%
13.4%

Энергетика

16.2%
8.1%

Финансовые услуги

9.3%
22.3%

Промышленность

7.5%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Коммунальные услуги

0.0%
5.2%

Недвижимость

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VTV
9.4%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VTV
14.5%

Технологии

SCHD
16.4%
VTV
13.4%

Энергетика

SCHD
16.2%
VTV
8.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VTV
22.3%

Промышленность

SCHD
7.5%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VTV
5.2%

Недвижимость

SCHD

-

VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIGVTV с SPY

Доходность на риск

SCHD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.95

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

4.41

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

16.67

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VTV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-59.27%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.35%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.52%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-17.04%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-36.78%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-7.87%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.68%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VTV

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.57%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

10.12%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.88%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.66%

+0.05%

Сравнение комиссий SCHD и VTV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VTV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VTV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 12.49% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.85% for VTV.

SCHD is categorized as Dividend, while VTV is Large Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор