Сравнение JPST с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
JPST и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или AOR.
Доходность
Сравнение доходности JPST и AOR
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 10.78%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
AOR
10.78%
-1.56%
4.84%
17.42%
6.58%
6.29%
Основные характеристики
| JPST | AOR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 14.48 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 7.80% |
| Макс. просадка | -3.28% | -24.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и AOR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и AOR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и AOR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности AOR в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.48% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и AOR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и AOR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.