Сравнение JPST с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
JPST и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.42%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и AOR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPST vs. AOR — Ранг доходности на риск
JPST
AOR
Сравнение JPST c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 1.41 | +5.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 2.04 | +11.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.29 | +2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 2.03 | +12.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 8.76 | +85.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 1.41 | +5.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.59 | +5.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.66 | +2.50 |
Корреляция
Корреляция между JPST и AOR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и AOR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности AOR в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и AOR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -24.44% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -7.62% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -21.72% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.24% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.50% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.77% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и AOR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.27% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 6.52% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 10.74% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 10.49% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.64% | -9.70% |