Сравнение JPST с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
JPST и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или AOR.
Основные характеристики
JPST | AOR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 5.67% |
Дох-ть за 1 год | 5.67% | 14.44% |
Дох-ть за 3 года | 2.75% | 2.92% |
Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 6.98% |
Коэф-т Шарпа | 10.55 | 1.85 |
Дневная вол-ть | 0.53% | 8.38% |
Макс. просадка | -3.28% | -24.44% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между JPST и AOR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и AOR
С начала года, JPST показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и AOR
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и AOR
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AOR в 2.42%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core Growth Allocation ETF | 2.42% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и AOR
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и AOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и AOR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.