PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.18%/yr vs 10.95%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.95% соответственно.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between RSP and VBR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between RSP and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и VBR

Секторы
RSP
VBR

Технологии

20.9%
10.6%

Промышленность

14.2%
18.1%

Финансовые услуги

13.9%
17.6%

Здравоохранение

11.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.0%

Недвижимость

6.1%
10.1%

Коммунальные услуги

5.7%
4.8%

Энергетика

4.0%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Технологии

RSP
20.9%
VBR
10.6%

Промышленность

RSP
14.2%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
VBR
17.6%

Здравоохранение

RSP
11.1%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
VBR
4.0%

Недвижимость

RSP
6.1%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
VBR
4.8%

Энергетика

RSP
4.0%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

RSP vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.96

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.86

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.38

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

11.97

-1.29

RSP vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VBR

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-61.98%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.85%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-24.19%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-24.19%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-45.28%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-8.26%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.50%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VBR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.43%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.61%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.31%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.79%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.75%

-3.38%

Сравнение комиссий RSP и VBR

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VBR

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSP and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 10.95% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while VBR is Small Cap Value Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор