PortfoliosLab logo
Сравнение VTI с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTI и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.80%
838.70%
VTI
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.50

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VTI:

0.84

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VTI:

1.12

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.52

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VTI:

2.14

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VTI:

4.72%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VTI:

20.04%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VTI:

-10.95%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.03% соответственно.


VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и VUG

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTI: 0.50
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTI: 0.84
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTI: 1.12
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTI: 0.52
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTI: 2.14
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.58
VTI
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VUG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VTI и VUG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-13.14%
VTI
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 14.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
16.82%
VTI
VUG