Сравнение VTI с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VTI и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VUG.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VUG
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.59% против 15.45% соответственно.
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
VUG
29.03%
1.90%
13.65%
36.18%
18.78%
15.45%
Основные характеристики
| VTI | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 16.87% |
| Макс. просадка | -55.45% | -50.68% |
| Текущая просадка | -2.03% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VUG
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTI и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VUG
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VUG
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.