PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWY returned 15.67%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности IWY и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWY показывает доходность 5.40%, а PAUG немного ниже – 5.25%.

IWY

1 день
2.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.23%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.67%
10 лет*
19.59%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		5.40%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%11.03%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between IWY and PAUG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between IWY and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и PAUG

Секторы
IWY
PAUG

Технологии

56.8%
38.4%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.0%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Финансовые услуги

5.3%
11.0%

Промышленность

3.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.6%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.2%

Технологии

IWY
56.8%
PAUG
38.4%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
PAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
PAUG
10.0%

Здравоохранение

IWY
6.9%
PAUG
8.4%

Финансовые услуги

IWY
5.3%
PAUG
11.0%

Промышленность

IWY
3.2%
PAUG
7.9%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
PAUG
4.6%

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
PAUG
2.1%

Недвижимость

IWY
0.4%
PAUG
1.8%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
PAUG
1.7%

Энергетика

IWY
0.0%
PAUG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

IWY vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.80

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.19

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.92

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

21.35

-16.65

IWY vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PAUG равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и PAUG

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-17.88%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-3.96%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-10.45%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-11.76%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

0.00%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.81%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

0.72%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и PAUG

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

1.01%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

4.26%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

5.55%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

8.72%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

10.58%

+10.45%

Сравнение комиссий IWY и PAUG

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и PAUG

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWY and PAUG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (5.68%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, IWY leads with 15.67% vs 9.23% for PAUG. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 15.67% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

IWY has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for PAUG.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAUG is Defined Outcome. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор