Сравнение PRF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PRF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.17% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и RSP
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PRF vs. RSP — Ранг доходности на риск
PRF
RSP
Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.08 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.89 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRF и RSP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RSP
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и RSP
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -59.92% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.54% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.38% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -39.04% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.97% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -6.69% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.78% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RSP
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.26% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.47% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.83% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 17.17% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.20% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.36% | -0.67% |