Сравнение PRF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
PRF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или RSP.
Корреляция
Корреляция между PRF и RSP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RSP
Основные характеристики
PRF:
1.71
RSP:
1.36
PRF:
2.39
RSP:
1.92
PRF:
1.32
RSP:
1.24
PRF:
2.98
RSP:
2.19
PRF:
10.29
RSP:
7.22
PRF:
1.85%
RSP:
2.17%
PRF:
11.13%
RSP:
11.49%
PRF:
-60.35%
RSP:
-59.92%
PRF:
-5.36%
RSP:
-5.84%
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции RSP немного отстают с 9.96%.
PRF
16.91%
-2.61%
7.63%
17.85%
12.10%
10.39%
RSP
13.31%
-2.82%
7.54%
14.27%
10.74%
9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и RSP
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RSP
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности RSP в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.28% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.15% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и RSP
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RSP
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.