PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRF с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с RSP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

PRF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или RSP.

Корреляция

Корреляция между PRF и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.55

RSP:

0.49

Коэф-т Сортино

PRF:

0.96

RSP:

0.90

Коэф-т Омега

PRF:

1.14

RSP:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.65

RSP:

0.54

Коэф-т Мартина

PRF:

2.49

RSP:

1.98

Индекс Язвы

PRF:

4.11%

RSP:

4.85%

Дневная вол-ть

PRF:

16.86%

RSP:

17.35%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PRF:

-4.10%

RSP:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.81% соответственно.

PRF

С начала года

1.49%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-2.67%

1 год

9.15%

5 лет

18.05%

10 лет

10.34%

RSP

С начала года

1.67%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-3.37%

1 год

8.48%

5 лет

16.57%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRF и RSP

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RSP

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности RSP в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.83%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.58%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PRF и RSP

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RSP

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 5.13% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...