Сравнение PRF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
PRF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или RSP.
Основные характеристики
| PRF | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 35.20% | 34.45% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.04% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.27 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.48 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 11.74% |
| Макс. просадка | -60.35% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRF и RSP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RSP
С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции RSP немного отстают с 10.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и RSP
PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RSP
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности RSP в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и RSP
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RSP
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.