PortfoliosLab logo
Сравнение PRF с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRF и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.18%
446.15%
PRF
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.36

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

PRF:

0.61

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

PRF:

1.09

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.38

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

PRF:

1.55

RSP:

1.05

Индекс Язвы

PRF:

3.84%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

PRF:

16.69%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

PRF:

-8.67%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.27% соответственно.


PRF

С начала года

-3.34%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.30%

5 лет

15.86%

10 лет

9.87%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

14.14%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и RSP

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRF: 0.39%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.36
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.61
RSP: 0.51
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRF: 1.09
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.38
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.55
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.28
PRF
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RSP

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок PRF и RSP

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.67%
-10.01%
PRF
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RSP

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 12.32% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
12.78%
PRF
RSP