PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 11.86%/yr for RSP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRF charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PRF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.86% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PRF and RSP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between PRF and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и RSP

Секторы
PRF
RSP

Технологии

20.9%
19.6%

Финансовые услуги

15.4%
14.5%

Здравоохранение

11.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.7%

Промышленность

9.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Энергетика

8.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Недвижимость

2.5%
6.0%

Технологии

PRF
20.9%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
RSP
14.5%

Здравоохранение

PRF
11.7%
RSP
11.0%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
RSP
3.7%

Промышленность

PRF
9.2%
RSP
14.1%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
RSP
9.9%

Энергетика

PRF
8.2%
RSP
4.5%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
RSP
4.1%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
RSP
6.1%

Недвижимость

PRF
2.5%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXFPRF с VTI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PRF vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.70

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.47

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.49

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

9.48

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.70

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PRF и RSP

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-59.92%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.85%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.81%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-21.38%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-39.04%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.38%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.65%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.06%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RSP

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.64% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.29%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.56%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.18%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.35%

-0.68%

Сравнение комиссий PRF и RSP

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RSP

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRF and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRF has higher volatility (2.64%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.38% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while RSP is S&P 500. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.20% for RSP.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор