PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с RSP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 12.18%/yr for RSP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности VEA и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.18% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between VEA and RSP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.81

The correlation between VEA and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и RSP

Секторы
VEA
RSP

Финансовые услуги

23.3%
13.9%

Промышленность

19.2%
14.2%

Технологии

13.8%
20.9%

Здравоохранение

8.2%
11.1%

Сырьевые материалы

7.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.4%

Энергетика

5.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

3.3%
5.7%

Недвижимость

2.7%
6.1%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
RSP
13.9%

Промышленность

VEA
19.2%
RSP
14.2%

Технологии

VEA
13.8%
RSP
20.9%

Здравоохранение

VEA
8.2%
RSP
11.1%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
RSP
3.9%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
RSP
10.0%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
RSP
6.4%

Энергетика

VEA
5.4%
RSP
4.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
RSP
5.7%

Недвижимость

VEA
2.7%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

VEA vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEARSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.71

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.82

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.69

+0.28

VEA vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и RSP

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEARSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-59.92%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.85%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-17.81%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.38%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-39.04%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-6.64%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.07%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и RSP

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEARSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.59%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.58%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

11.79%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.23%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.37%

-0.96%

Сравнение комиссий VEA и RSP

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и RSP

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RSP в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and RSP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.18% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.18% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.46% for RSP.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RSP is S&P 500. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.20% for RSP.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор