PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
10.84%
BINC
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.


BINC

С начала года

5.28%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

3.83%

1 год

9.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


BINCSCHD
Коэф-т Шарпа3.222.41
Коэф-т Сортино5.143.46
Коэф-т Омега1.701.42
Коэф-т Кальмара7.623.46
Коэф-т Мартина22.7813.08
Индекс Язвы0.43%2.04%
Дневная вол-ть2.99%11.08%
Макс. просадка-1.95%-33.37%
Текущая просадка-0.68%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и SCHD

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BINC и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.222.41
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.143.46
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.42
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.624.47
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 22.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.7813.08
BINC
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
2.41
BINC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и SCHD

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BINC и SCHD

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-1.27%
BINC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и SCHD

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.66%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
3.60%
BINC
SCHD