PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.


AGG

1 день
0.09%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.96%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.56%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%7.41%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between AGG and FSMD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.11

Over the past year, AGG and FSMD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

AGG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.61

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

12.98

-7.68

AGG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и FSMD

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FSMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-40.67%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-8.44%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-22.16%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-22.16%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.98%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.34%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FSMD

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.15%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.81%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

15.64%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

18.55%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

21.42%

-16.01%

Сравнение комиссий AGG и FSMD

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FSMD

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FSMD в 1.18%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGG and FSMD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 0.18% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

AGG has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.18% for FSMD.

AGG is categorized as Total Bond Market, while FSMD is Small Cap Growth Equities. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор