PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.59%/yr vs 10.14%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности PRF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.14% соответственно.

PRF

1 день
0.40%
1 месяц
1.27%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.77%
1 год
31.21%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.59%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		13.92%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between PRF and VEA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between PRF and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и VEA

Секторы
PRF
VEA

Технологии

20.9%
13.8%

Финансовые услуги

15.4%
23.3%

Здравоохранение

11.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.4%

Промышленность

9.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.5%

Энергетика

8.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
7.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Технологии

PRF
20.9%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
VEA
23.3%

Здравоохранение

PRF
11.7%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
VEA
3.4%

Промышленность

PRF
9.2%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
VEA
7.5%

Энергетика

PRF
8.2%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

PRF
2.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

PRF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.75

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.39

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.42

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

9.39

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.75

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PRF и VEA

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-60.68%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-11.63%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-13.45%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.71%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-35.73%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.40%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.29%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.00%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VEA

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.03%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

13.91%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.15%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.63%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.40%

+0.28%

Сравнение комиссий PRF и VEA

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VEA

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.39%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

PRF and VEA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to PRF (3.02%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.59% vs 10.14% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.59% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.39% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.03% for VEA.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор