Сравнение EDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TLT.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TLT
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.26% против -0.35% соответственно.
EDV
-9.70%
-2.53%
-0.09%
2.39%
-9.09%
-1.26%
TLT
-5.50%
-1.64%
0.56%
3.85%
-6.08%
-0.35%
Основные характеристики
| EDV | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.35 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 9.02% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 14.73% |
| Макс. просадка | -59.96% | -48.35% |
| Текущая просадка | -52.94% | -41.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TLT
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TLT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.30% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TLT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TLT
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.