PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности EDV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.33%
60.16%
EDV
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

TLT:

0.14

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

TLT:

0.29

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

TLT:

0.05

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

TLT:

0.27

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

TLT:

7.46%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

TLT:

14.38%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

TLT:

-42.12%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.78% против -1.34% соответственно.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

TLT

С начала года

1.02%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-3.15%

1 год

2.17%

5 лет

-10.23%

10 лет

-1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и TLT

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
TLT: 0.14
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
TLT: 0.29
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
TLT: 1.03
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
TLT: 0.05
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
TLT: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.14
EDV
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TLT

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности TLT в 4.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.31%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок EDV и TLT

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
-42.12%
EDV
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TLT

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
5.87%
EDV
TLT