Сравнение EDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TLT.
Основные характеристики
| EDV | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.91% | -9.11% |
| Дох-ть за 1 год | -17.42% | -11.60% |
| Дох-ть за 3 года | -16.33% | -11.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.37% | -4.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.24% | 0.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 23.88% | 17.29% |
| Макс. просадка | -59.96% | -48.35% |
| Current Drawdown | -54.62% | -43.37% |
Корреляция
Корреляция между EDV и TLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TLT
С начала года, EDV показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -0.24% против 0.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TLT
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TLT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TLT в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.25% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TLT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TLT
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.