Сравнение EDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TLT.
Корреляция
Корреляция между EDV и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TLT
Основные характеристики
EDV:
-0.15
TLT:
0.08
EDV:
-0.07
TLT:
0.20
EDV:
0.99
TLT:
1.02
EDV:
-0.05
TLT:
0.02
EDV:
-0.29
TLT:
0.15
EDV:
10.03%
TLT:
7.08%
EDV:
19.70%
TLT:
13.95%
EDV:
-59.96%
TLT:
-48.35%
EDV:
-52.17%
TLT:
-39.36%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.41% против -1.01% соответственно.
EDV
5.18%
-2.29%
-9.49%
-0.13%
-13.10%
-2.41%
TLT
5.85%
-0.35%
-5.14%
2.98%
-9.09%
-1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TLT
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и TLT
EDV
TLT
Сравнение EDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TLT
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TLT в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.35% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.12% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TLT
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TLT
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.