PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. RODM is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, RODM returned 25.47% vs 25.72% for GPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RODM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%13.90%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between RODM and GPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between RODM and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и GPIX

Секторы
RODM
GPIX

Финансовые услуги

25.9%
10.9%

Промышленность

16.6%
7.7%

Технологии

10.8%
39.2%

Здравоохранение

8.9%
8.3%

Энергетика

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
GPIX
10.9%

Промышленность

RODM
16.6%
GPIX
7.7%

Технологии

RODM
10.8%
GPIX
39.2%

Здравоохранение

RODM
8.9%
GPIX
8.3%

Энергетика

RODM
6.8%
GPIX
3.2%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
GPIX
1.7%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
GPIX
10.7%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
GPIX
2.2%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
GPIX
4.4%

Недвижимость

RODM
3.5%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

RODM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.35

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

16.40

-2.09

RODM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и GPIX

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-17.50%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.71%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.14%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-1.48%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и GPIX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.63%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.69%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.88%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

13.88%

+1.34%

Сравнение комиссий RODM и GPIX

И RODM, и GPIX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и GPIX

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and GPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 25.47% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM and GPIX have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.78% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Hartford and Goldman Sachs.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор