Сравнение RSP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSP или VTI.
Основные характеристики
| RSP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 15.92% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.18% |
| Макс. просадка | -59.92% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.94% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между RSP и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSP и VTI
С начала года, RSP показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и VTI
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и VTI
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.58% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и VTI
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и VTI
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.74% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.