PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSPVTI
Дох-ть с нач. г.1.62%5.39%
Дох-ть за 1 год11.51%22.86%
Дох-ть за 3 года4.48%6.29%
Дох-ть за 5 лет10.30%12.77%
Дох-ть за 10 лет10.06%11.90%
Коэф-т Шарпа0.981.94
Дневная вол-ть12.47%12.07%
Макс. просадка-59.92%-55.45%
Current Drawdown-5.72%-4.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между RSP и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VTI

С начала года, RSP показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.59%
17.83%
RSP
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий RSP и VTI

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.78
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.61

Сравнение коэффициента Шарпа RSP и VTI

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RSP и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.98
1.94
RSP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VTI

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTI в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.61%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RSP и VTI

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.72%
-4.14%
RSP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VTI

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.80%
3.47%
RSP
VTI