PortfoliosLab logo
Сравнение RSP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSP и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
824.73%
842.19%
RSP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSP:

0.34

VTI:

0.54

Коэф-т Сортино

RSP:

0.59

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

RSP:

1.08

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSP:

0.32

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

RSP:

1.24

VTI:

2.22

Индекс Язвы

RSP:

4.62%

VTI:

4.84%

Дневная вол-ть

RSP:

17.10%

VTI:

20.03%

Макс. просадка

RSP:

-59.92%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

RSP:

-9.23%

VTI:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.54% соответственно.


RSP

С начала года

-3.15%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-4.63%

1 год

4.96%

5 лет

13.85%

10 лет

9.34%

VTI

С начала года

-5.59%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-4.38%

1 год

9.32%

5 лет

15.10%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSP и VTI

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSP: 0.34
VTI: 0.54
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSP: 0.59
VTI: 0.89
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSP: 1.08
VTI: 1.13
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSP: 0.32
VTI: 0.56
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSP: 1.24
VTI: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.54
RSP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VTI

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VTI в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.66%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RSP и VTI

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-9.73%
RSP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VTI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) составляет 12.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
14.71%
RSP
VTI