PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.98%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-15.52%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between QQQ and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between QQQ and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QTUM

Секторы
QQQ
QTUM

Технологии

53.8%
85.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.6%

Промышленность

2.8%
8.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
QTUM
85.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QTUM

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QTUM
0.6%

Промышленность

QQQ
2.8%
QTUM
8.7%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QTUM

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QTUM

-

Энергетика

QQQ
0.6%
QTUM

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QTUM

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

QQQ vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.94

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.42

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.32

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

19.76

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QTUM

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-38.45%

-44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.26%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-25.39%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-38.45%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.53%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-8.25%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.10%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QTUM

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

13.41%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

22.31%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

27.73%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

26.85%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.34%

-4.98%

Сравнение комиссий QQQ и QTUM

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QTUM

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 16.98% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while QTUM is Technology Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор