PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.21%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности IJR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.33% соответственно.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between IJR and SPLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IJR and SPLV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IJR и SPLV

Секторы
IJR
SPLV

Финансовые услуги

16.0%
21.3%

Промышленность

16.0%
12.2%

Технологии

15.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.0%

Здравоохранение

11.0%
4.0%

Недвижимость

7.5%
17.8%

Энергетика

6.8%
2.7%

Сырьевые материалы

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

1.9%
24.9%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
SPLV
21.3%

Промышленность

IJR
16.0%
SPLV
12.2%

Технологии

IJR
15.9%
SPLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
SPLV
4.0%

Здравоохранение

IJR
11.0%
SPLV
4.0%

Недвижимость

IJR
7.5%
SPLV
17.8%

Энергетика

IJR
6.8%
SPLV
2.7%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
SPLV
2.1%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
SPLV
0.8%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
SPLV
9.4%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

IJR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.47

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.73

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.64

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

1.50

+12.94

IJR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и SPLV

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-36.26%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.41%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-9.64%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-17.26%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-36.26%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-3.55%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.15%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SPLV

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.03%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

7.20%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

10.08%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

12.51%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

15.38%

+7.55%

Сравнение комиссий IJR и SPLV

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SPLV

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

IJR and SPLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.21% vs 8.33% for SPLV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.21% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.42% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.25% for SPLV.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор