Сравнение VBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.59% соответственно.
VBR
16.78%
1.03%
10.01%
30.83%
11.40%
9.32%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VBR | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 9.87 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 12.51% |
| Макс. просадка | -62.01% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.20% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTI
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBR и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTI
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTI
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTI
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.