Сравнение VBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTI.
Основные характеристики
| VBR | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.48% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 11.96% |
| Макс. просадка | -62.01% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.83% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между VBR и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTI
С начала года, VBR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTI
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTI
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.07% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTI
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTI
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.