Сравнение VBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBR и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTI
Основные характеристики
VBR:
-0.25
VTI:
0.21
VBR:
-0.21
VTI:
0.43
VBR:
0.97
VTI:
1.06
VBR:
-0.21
VTI:
0.21
VBR:
-0.80
VTI:
0.98
VBR:
6.40%
VTI:
4.10%
VBR:
20.88%
VTI:
19.57%
VBR:
-62.01%
VTI:
-55.45%
VBR:
-20.24%
VTI:
-13.35%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.08% соответственно.
VBR
-13.02%
-7.09%
-13.70%
-5.06%
14.27%
6.73%
VTI
-9.37%
-4.50%
-7.90%
3.33%
15.17%
11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTI
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VTI
VBR
VTI
Сравнение VBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTI
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.46% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTI
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTI
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 13.85% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.