Сравнение VBR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBR и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTI
Основные характеристики
VBR:
0.08
VTI:
0.51
VBR:
0.27
VTI:
0.84
VBR:
1.04
VTI:
1.12
VBR:
0.07
VTI:
0.52
VBR:
0.22
VTI:
1.99
VBR:
7.84%
VTI:
5.05%
VBR:
21.24%
VTI:
19.98%
VBR:
-62.01%
VTI:
-55.45%
VBR:
-13.57%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.75% соответственно.
VBR
-5.75%
14.01%
-10.96%
1.75%
15.53%
7.73%
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTI
VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VTI
VBR
VTI
Сравнение VBR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTI
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTI
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 10.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.