PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с PRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. QQQI is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 34.32% for PRF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 16.44%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и PRF

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%14.61%

Correlation

The correlation between QQQI and PRF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQI and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и PRF

Секторы
QQQI
PRF

Технологии

58.1%
23.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.0%

Здравоохранение

3.9%
12.0%

Промышленность

3.0%
8.9%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Энергетика

0.5%
7.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

QQQI
58.1%
PRF
23.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
PRF
9.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
PRF
8.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
PRF
6.0%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
PRF
12.0%

Промышленность

QQQI
3.0%
PRF
8.9%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
PRF
3.0%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
PRF
3.3%

Энергетика

QQQI
0.5%
PRF
7.9%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
PRF
15.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
PRF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

QQQI vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.16

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.34

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.23

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

21.40

-7.73

QQQI vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и PRF

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-60.35%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.59%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.92%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.61%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и PRF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.64%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.18%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

10.93%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.24%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.69%

-0.28%

Сравнение комиссий QQQI и PRF

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и PRF

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and PRF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs PRF's -60.35%.

On 1-year performance, PRF leads with 34.32% vs 30.39% for QQQI. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 34.32% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.36% for PRF.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while PRF is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор