PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с PRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.21%/yr vs 13.94%/yr for PRF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности IJR и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.94% соответственно.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between IJR and PRF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.89

The correlation between IJR and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и PRF

Секторы
IJR
PRF

Финансовые услуги

16.0%
15.4%

Промышленность

16.0%
8.9%

Технологии

15.9%
23.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.7%

Здравоохранение

11.0%
12.0%

Недвижимость

7.5%
2.4%

Энергетика

6.8%
7.9%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.0%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
PRF
15.4%

Промышленность

IJR
16.0%
PRF
8.9%

Технологии

IJR
15.9%
PRF
23.1%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
PRF
8.7%

Здравоохранение

IJR
11.0%
PRF
12.0%

Недвижимость

IJR
7.5%
PRF
2.4%

Энергетика

IJR
6.8%
PRF
7.9%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
PRF
3.3%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
PRF
9.4%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
PRF
6.0%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
PRF
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

IJR vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.16

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.34

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.23

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

21.40

-6.96

IJR vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и PRF

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-60.35%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.59%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-15.82%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-19.72%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-38.16%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.92%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.61%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и PRF

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.64%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.18%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

10.93%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

15.24%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.69%

+5.24%

Сравнение комиссий IJR и PRF

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и PRF

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

IJR and PRF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.94% vs 11.21% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.94% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

IJR has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.36% for PRF.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор