PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с FSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJR returned 6.79%/yr vs 10.62%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности IJR и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 19.98%.

IJR

1 день
1.28%
1 месяц
5.10%
С начала года
22.27%
6 месяцев
19.33%
1 год
37.77%
3 года*
16.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
11.92%

FSMD

1 день
1.80%
1 месяц
4.44%
С начала года
19.98%
6 месяцев
17.45%
1 год
30.73%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		22.27%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%5.98%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.98%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between IJR and FSMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between IJR and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и FSMD

Секторы
IJR
FSMD

Финансовые услуги

16.0%
14.8%

Промышленность

16.0%
20.1%

Технологии

15.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
11.7%

Недвижимость

7.5%
6.2%

Энергетика

6.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
FSMD
14.8%

Промышленность

IJR
16.0%
FSMD
20.1%

Технологии

IJR
15.9%
FSMD
20.5%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

IJR
11.0%
FSMD
11.7%

Недвижимость

IJR
7.5%
FSMD
6.2%

Энергетика

IJR
6.8%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
FSMD
4.0%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
FSMD
2.9%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
FSMD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPXFSMD с VTSIX

Доходность на риск

IJR vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.96

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.83

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.66

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.16

+1.52

IJR vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и FSMD

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-40.67%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.44%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-22.16%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-22.16%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-5.96%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.34%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и FSMD

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.93% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.13%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.11%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

15.80%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

18.55%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.41%

+1.48%

Сравнение комиссий IJR и FSMD

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и FSMD

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJR and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.13%) compared to IJR (4.93%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.62% vs 6.79% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.62% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.12% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.29% for FSMD.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор