PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJR с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJR и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJR и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%6.40%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.


IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий IJR и FSMD

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

IJR vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJRFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.85

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.66

+0.07

IJR vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJRFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между IJR и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и FSMD

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FSMD в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJR и FSMD

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


IJRFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-40.67%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.63%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-22.16%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.60%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.12%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.02%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и FSMD

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJRFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.62%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.37%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

20.08%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

18.43%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.54%

+1.37%