Сравнение EDV с GPIX
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. EDV is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, EDV returned 3.14% vs 25.72% for GPIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EDV charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EDV и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
GPIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 29.10% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.28% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between EDV and GPIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EDV
GPIX
Сравнение EDV c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.35 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 16.40 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и GPIX
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -17.50% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -7.71% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -0.14% | -54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -1.48% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.57% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и GPIX
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 8.63% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.69% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 13.88% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 13.88% | +5.94% |
Сравнение комиссий EDV и GPIX
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и GPIX
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and GPIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 3.14% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.96% for EDV.
EDV is categorized as Government Bonds, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор