PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с PRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 13.94%/yr for PRF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности VTI и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции PRF по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.94% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between VTI and PRF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.94

The correlation between VTI and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и PRF

Секторы
VTI
PRF

Технологии

33.3%
23.1%

Финансовые услуги

11.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.7%

Промышленность

9.5%
8.9%

Здравоохранение

9.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.0%

Энергетика

3.8%
7.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Технологии

VTI
33.3%
PRF
23.1%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
PRF
15.4%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
PRF
9.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
PRF
8.7%

Промышленность

VTI
9.5%
PRF
8.9%

Здравоохранение

VTI
9.1%
PRF
12.0%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
PRF
6.0%

Энергетика

VTI
3.8%
PRF
7.9%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
PRF
3.0%

Недвижимость

VTI
2.4%
PRF
2.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
PRF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

VTI vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.16

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.34

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.23

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

21.40

-7.05

VTI vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и PRF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-60.35%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.59%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.82%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.72%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-38.16%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.92%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и PRF

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.64%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.18%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.93%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.24%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.69%

+0.65%

Сравнение комиссий VTI и PRF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и PRF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and PRF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 13.94% for PRF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRF is Large Cap Value Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор