PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-14.87%

Correlation

The correlation between QTUM and USMF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between QTUM and USMF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и USMF

Секторы
QTUM
USMF

Технологии

83.6%
33.2%

Промышленность

8.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.5%

Здравоохранение

0.6%
9.0%

Финансовые услуги

0.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

QTUM
83.6%
USMF
33.2%

Промышленность

QTUM
8.7%
USMF
8.2%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
USMF
10.5%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
USMF
9.0%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
USMF
10.7%

Сырьевые материалы

QTUM

-

USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

USMF
4.3%

Энергетика

QTUM

-

USMF
4.8%

Недвижимость

QTUM

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

QTUM

-

USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

QTUM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
0.86

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.29

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

1.50

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

4.47

+17.96

QTUM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и USMF

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-36.24%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-6.47%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-15.39%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-18.10%

-20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.15%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.17%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и USMF

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

4.10%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

8.13%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

11.31%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

14.34%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.97%

+10.46%

Сравнение комиссий QTUM и USMF

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и USMF

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and USMF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.28% for USMF.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор