PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.83%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VTI charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.73% соответственно.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VTI and SCHD is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VTI and SCHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и SCHD

Секторы
VTI
SCHD

Технологии

36.1%
12.7%

Финансовые услуги

11.8%
9.9%

Промышленность

10.2%
7.8%

Здравоохранение

9.7%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
20.6%

Энергетика

3.2%
14.1%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

VTI
36.1%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
SCHD
9.9%

Промышленность

VTI
10.2%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

VTI
9.7%
SCHD
20.8%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
SCHD
7.7%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
SCHD
20.6%

Энергетика

VTI
3.2%
SCHD
14.1%

Недвижимость

VTI
2.3%
SCHD

-

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с FZROXVTI с QQQVTI с FSKAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

VTI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.77

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.30

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

6.62

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

16.71

-4.95

VTI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SCHD

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-33.37%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.61%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-16.13%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-16.85%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.37%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.74%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.29%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.82%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SCHD

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.84%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.89%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.06%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.38%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.73%

+1.59%

Сравнение комиссий VTI и SCHD

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SCHD

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 12.73% for SCHD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор