PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 13.06%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PRF и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-13.48%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between PRF and QTUM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between PRF and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и QTUM

Секторы
PRF
QTUM

Технологии

23.1%
83.6%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Здравоохранение

12.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.8%

Промышленность

8.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
0.7%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

PRF
23.1%
QTUM
83.6%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
QTUM
0.0%

Здравоохранение

PRF
12.0%
QTUM
0.6%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
QTUM
4.8%

Промышленность

PRF
8.9%
QTUM
8.7%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
QTUM
0.7%

Энергетика

PRF
7.9%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
QTUM

-

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
QTUM

-

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
QTUM

-

Недвижимость

PRF
2.4%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

PRF vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
3.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.78

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

6.20

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

22.43

-1.03

PRF vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и QTUM

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-38.45%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-15.26%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-25.39%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-38.45%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-8.24%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.21%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и QTUM

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

14.65%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

23.48%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

28.64%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

27.06%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.43%

-9.74%

Сравнение комиссий PRF и QTUM

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и QTUM

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRF and QTUM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 13.06% for PRF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.70% for QTUM.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while QTUM is Technology Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор