PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPRE с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPRE и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%.


JPRE

1 день
-0.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.70%
3 года*
10.20%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и SPLV


2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
13.29%1.36%7.43%13.41%-9.60%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
4.85%4.10%13.93%0.53%3.41%

Correlation

The correlation between JPRE and SPLV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.73

The correlation between JPRE and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Realty Income ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

JPRE vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPRESPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.64

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.50

+3.05

JPRE vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPRE и SPLV

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и SPLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPRESPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-36.26%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.41%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-9.64%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.66%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-3.55%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.15%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и SPLV

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPRESPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.03%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.20%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

10.08%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

12.51%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.38%

+2.91%

Сравнение комиссий JPRE и SPLV

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и SPLV

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPLV в 2.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.20%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы


JPRE and SPLV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (5.15%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, JPRE leads with 10.20% vs 8.01% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.20% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.15% for SPLV.

JPRE is categorized as REIT, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.25% for SPLV.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор