PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BINC и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.29%
BINC
AGG

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%.


BINC

С начала года

5.38%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGG

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.47%

Основные характеристики


BINCAGG
Коэф-т Шарпа3.111.20
Коэф-т Сортино4.921.75
Коэф-т Омега1.671.21
Коэф-т Кальмара7.280.48
Коэф-т Мартина21.693.97
Индекс Язвы0.43%1.74%
Дневная вол-ть2.98%5.76%
Макс. просадка-1.95%-18.43%
Текущая просадка-0.58%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и AGG

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BINC и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.111.20
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.921.75
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.21
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.281.86
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 21.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.693.97
BINC
AGG

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
1.20
BINC
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и AGG

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.53%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BINC и AGG

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-3.41%
BINC
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и AGG

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.52%
BINC
AGG