PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с AGG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BINC и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или AGG.

Корреляция

Корреляция между BINC и AGG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BINC и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
7.66%
BINC
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BINC:

-0.48%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и AGG

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
AGG: 1.46
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.31
BINC
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и AGG

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности AGG в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BINC и AGG

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-1.14%
BINC
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и AGG

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 2.07%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
2.25%
BINC
AGG