PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BINC с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BINCAGG
Дох-ть с нач. г.5.50%2.65%
Дох-ть за 1 год10.64%9.31%
Коэф-т Шарпа3.191.40
Коэф-т Сортино5.222.06
Коэф-т Омега1.711.25
Коэф-т Кальмара8.060.54
Коэф-т Мартина24.885.12
Индекс Язвы0.41%1.64%
Дневная вол-ть3.22%5.98%
Макс. просадка-1.95%-18.43%
Текущая просадка-0.47%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BINC и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BINC и AGG

С начала года, BINC показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.59%
BINC
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BINC и AGG

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BINC c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BINC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.88
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа BINC и AGG

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
1.40
BINC
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и AGG

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
5.52%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок BINC и AGG

Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-2.81%
BINC
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и AGG

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.65%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.68%
BINC
AGG