Сравнение BINC с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BINC и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и AGG
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BINC vs. AGG — Ранг доходности на риск
BINC
AGG
Сравнение BINC c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.76 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.89 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.60 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между BINC и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и AGG
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и AGG
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -18.43% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.52% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.30% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.71% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и AGG
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.67% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.55% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.37% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.07% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.39% | -2.36% |