Сравнение RODM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RODM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или VEA.
Основные характеристики
| RODM | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 4.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 12.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.84% |
| Макс. просадка | -35.98% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.39% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между RODM и VEA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODM и VEA
С начала года, RODM показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и VEA
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и VEA
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEA в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.88% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и VEA
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и VEA
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.