Сравнение RODM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RODM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или VEA.
Корреляция
Корреляция между RODM и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODM и VEA
Основные характеристики
RODM:
0.69
VEA:
-0.20
RODM:
0.98
VEA:
-0.17
RODM:
1.14
VEA:
0.98
RODM:
1.12
VEA:
-0.27
RODM:
3.20
VEA:
-0.72
RODM:
2.75%
VEA:
4.23%
RODM:
12.69%
VEA:
15.07%
RODM:
-35.98%
VEA:
-60.69%
RODM:
-7.89%
VEA:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.51% соответственно.
RODM
2.32%
-6.91%
-1.74%
9.53%
11.13%
5.04%
VEA
-1.45%
-10.27%
-8.31%
-2.26%
11.40%
4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и VEA
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODM и VEA
RODM
VEA
Сравнение RODM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и VEA
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VEA в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 4.00% | 4.09% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.33% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и VEA
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и VEA
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 6.74%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.