Сравнение RODM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
RODM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или VEA.
Корреляция
Корреляция между RODM и VEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и VEA
Основные характеристики
RODM:
1.53
VEA:
0.68
RODM:
2.12
VEA:
1.07
RODM:
1.31
VEA:
1.14
RODM:
2.02
VEA:
0.88
RODM:
7.28
VEA:
2.65
RODM:
2.93%
VEA:
4.45%
RODM:
14.03%
VEA:
17.32%
RODM:
-35.98%
VEA:
-60.69%
RODM:
0.00%
VEA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.53% соответственно.
RODM
12.77%
3.02%
9.83%
21.33%
10.37%
6.00%
VEA
10.90%
3.02%
5.80%
11.46%
11.06%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и VEA
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODM и VEA
RODM
VEA
Сравнение RODM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и VEA
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VEA в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.63% | 4.09% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и VEA
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и VEA
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.