PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.02%/yr vs 10.02%/yr for VEA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RODM показывает доходность 12.67%, а VEA немного выше – 12.88%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.02% соответственно.

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between RODM and VEA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between RODM and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VEA

Секторы
RODM
VEA

Финансовые услуги

26.7%
23.1%

Промышленность

16.2%
17.8%

Здравоохранение

10.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.1%

Технологии

6.8%
17.2%

Сырьевые материалы

5.4%
7.7%

Энергетика

5.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.1%

Коммунальные услуги

4.5%
3.2%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Финансовые услуги

RODM
26.7%
VEA
23.1%

Промышленность

RODM
16.2%
VEA
17.8%

Здравоохранение

RODM
10.8%
VEA
7.9%

Потребительский защитный сектор

RODM
7.8%
VEA
5.4%

Потребительский циклический сектор

RODM
7.1%
VEA
7.1%

Технологии

RODM
6.8%
VEA
17.2%

Сырьевые материалы

RODM
5.4%
VEA
7.7%

Энергетика

RODM
5.3%
VEA
4.9%

Коммуникационные услуги

RODM
5.2%
VEA
3.1%

Коммунальные услуги

RODM
4.5%
VEA
3.2%

Недвижимость

RODM
3.4%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLURODM с ^GSPC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

RODM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.61

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.22

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.35

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.89

+4.79

RODM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и VEA

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-60.68%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.63%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.45%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-29.71%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-35.73%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.26%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.22%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VEA

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.28%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

15.12%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

17.03%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

16.80%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.17%

-2.20%

Сравнение комиссий RODM и VEA

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VEA

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VEA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.02% vs 9.02% for RODM. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.02% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.59% for VEA.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.03% for VEA.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор