PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 7.04%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.33% соответственно.

EEMV

1 день
2.55%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.21%
1 год
27.78%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.04%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		20.09%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between EEMV and SPLV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EEMV and SPLV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EEMV и SPLV

Секторы
EEMV
SPLV

Технологии

36.5%
0.8%

Финансовые услуги

18.0%
21.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.8%

Промышленность

6.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.4%

Здравоохранение

5.4%
4.0%

Коммунальные услуги

4.4%
24.9%

Энергетика

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.1%

Недвижимость

0.6%
17.8%

Технологии

EEMV
36.5%
SPLV
0.8%

Финансовые услуги

EEMV
18.0%
SPLV
21.3%

Коммуникационные услуги

EEMV
10.1%
SPLV
0.8%

Промышленность

EEMV
6.6%
SPLV
12.2%

Потребительский циклический сектор

EEMV
6.2%
SPLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

EEMV
5.6%
SPLV
9.4%

Здравоохранение

EEMV
5.4%
SPLV
4.0%

Коммунальные услуги

EEMV
4.4%
SPLV
24.9%

Энергетика

EEMV
3.6%
SPLV
2.7%

Сырьевые материалы

EEMV
2.9%
SPLV
2.1%

Недвижимость

EEMV
0.6%
SPLV
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

EEMV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEMVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.47

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.73

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.64

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

1.50

+9.40

EEMV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEMV и SPLV

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-36.26%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.41%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-9.64%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-17.26%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-36.26%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.55%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и SPLV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

4.03%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

7.20%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

10.08%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

12.51%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

15.38%

-1.39%

Сравнение комиссий EEMV и SPLV

И EEMV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и SPLV

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.07%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and SPLV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (8.16%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.33% vs 7.04% for EEMV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.33% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

EEMV has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.15% for SPLV.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while SPLV is S&P 500. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор