PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.39%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTV – 12.39% и акции VT – 12.39%.

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VTV and VT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.88

Over the past year, the correlation between VTV and VT has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VT

Секторы
VTV
VT

Финансовые услуги

21.5%
15.2%

Технологии

16.5%
31.1%

Здравоохранение

14.1%
7.9%

Промышленность

13.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.5%

Энергетика

7.4%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.0%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
VT
15.2%

Технологии

VTV
16.5%
VT
31.1%

Здравоохранение

VTV
14.1%
VT
7.9%

Промышленность

VTV
13.6%
VT
11.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
VT
4.5%

Энергетика

VTV
7.4%
VT
3.8%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
VT
2.4%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VT
9.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.3%
VT
4.1%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
VT
8.0%

Недвижимость

VTV
2.7%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VTV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.68

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.34

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.37

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

10.09

+5.65

VTV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и VT

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-50.27%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.67%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.51%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-26.38%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-34.24%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.67%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.98%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VT

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.93%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.49%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

13.67%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.20%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.16%

-0.56%

Сравнение комиссий VTV и VT

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VT

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.39% vs 12.39% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.39% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.59% for VT.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VT is Global Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.06% for VT.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор