PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. QQQI is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 9.68% for USMF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и USMF

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%15.32%

Correlation

The correlation between QQQI and USMF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between QQQI and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и USMF

Секторы
QQQI
USMF

Технологии

58.1%
33.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Здравоохранение

3.9%
9.0%

Промышленность

3.0%
8.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%
10.7%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQQI
58.1%
USMF
33.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
USMF
10.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
USMF
4.3%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
USMF
9.0%

Промышленность

QQQI
3.0%
USMF
8.2%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
USMF
1.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
USMF
0.9%

Энергетика

QQQI
0.5%
USMF
4.8%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
USMF
10.7%

Недвижимость

QQQI
0.1%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

QQQI vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.86

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.29

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.50

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

4.47

+9.20

QQQI vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и USMF

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-36.24%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.47%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.15%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.17%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и USMF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.10%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.13%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

11.31%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.34%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.97%

+0.44%

Сравнение комиссий QQQI и USMF

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и USMF

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and USMF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 9.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.29% for USMF.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.28% for USMF.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор