PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. AVUV is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.59%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%5.10%

Correlation

The correlation between AVUV and USMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between AVUV and USMF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVUV и USMF

Секторы
AVUV
USMF

Финансовые услуги

26.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

18.7%
10.5%

Энергетика

15.8%
4.8%

Промышленность

13.6%
8.2%

Технологии

7.4%
33.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.9%

Здравоохранение

4.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.8%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
USMF
10.7%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
USMF
10.5%

Энергетика

AVUV
15.8%
USMF
4.8%

Промышленность

AVUV
13.6%
USMF
8.2%

Технологии

AVUV
7.4%
USMF
33.2%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
USMF
0.9%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
USMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
USMF
4.3%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
USMF
9.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

AVUV vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.86

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.29

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.50

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

4.47

+10.87

AVUV vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и USMF

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-36.24%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.47%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-15.39%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-18.10%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.15%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.17%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и USMF

Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.10%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.13%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

11.31%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.34%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

16.97%

+11.28%

Сравнение комиссий AVUV и USMF

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и USMF

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and USMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 8.31% for USMF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.29% for USMF.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.28% for USMF.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор