AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	5.50%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	5%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.90%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	3.80%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	3.80%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	3.70%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	3.70%
INTC Intel Corporation	Technology	3.60%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	3.40%
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc	Financial Services	3.20%
ADBE Adobe Inc	Technology	3.20%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	3%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	3%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.80%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.70%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.60%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	2.60%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.30%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	2%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	2%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	2%
USD=X USD Cash		1.10%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	1%
COP ConocoPhillips Company	Energy	1%
SO The Southern Company	Utilities	1%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	1%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	1%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	1%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	1%
TFC Truist Financial Corporation	Financial Services	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03	0.00%	4.98%	21.18%	21.68%	32.04%	25.95%	19.44%	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
ADBE Adobe Inc	-6.76%	-17.60%	-41.71%	-42.76%	-47.91%	-24.76%	-17.73%	7.72%
AMGN Amgen Inc.	0.32%	8.85%	10.10%	13.41%	23.93%	20.61%	11.36%	12.08%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	10.86%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%
COP ConocoPhillips Company	1.40%	-4.44%	26.87%	24.31%	24.65%	7.68%	18.49%	13.66%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-6.35%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-0.60%	2.44%	58.91%	57.34%	93.30%	37.33%	20.60%	18.92%
DELL Dell Technologies Inc.	1.05%	63.47%	216.60%	206.61%	266.54%	104.49%	52.50%	—
DLR Digital Realty Trust, Inc.	0.74%	-2.29%	19.87%	21.68%	7.91%	24.63%	6.15%	9.89%
GILD Gilead Sciences, Inc.	-0.22%	-3.08%	2.90%	5.60%	16.40%	21.02%	17.08%	7.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.91%	3.16%	-3.52%	10.94%	10.01%	-1.13%							21.18%
2025	2.18%	2.20%	-3.73%	0.66%	4.41%	4.17%	-0.51%	2.23%	4.22%	1.34%	-0.01%	-1.44%	16.52%
2024	3.54%	3.76%	2.70%	-4.11%	4.99%	4.58%	-1.53%	3.68%	0.39%	0.11%	5.81%	-5.04%	19.76%
2023	6.07%	-2.89%	5.53%	0.91%	3.37%	6.36%	2.78%	1.37%	-1.55%	0.67%	9.43%	3.43%	40.95%
2022	-5.93%	-1.99%	4.29%	-8.84%	1.50%	-5.04%	7.51%	-4.06%	-7.64%	8.75%	6.18%	-6.13%	-12.77%
2021	0.19%	2.94%	3.06%	4.25%	1.49%	4.68%	2.25%	4.32%	-3.85%	8.08%	-0.26%	3.68%	34.94%

Метрики бенчмарка

AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 has an annualized alpha of 8.83%, beta of 0.92, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2018.

This portfolio captured 105.90% of S&P 500 Index gains but only 71.72% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.92 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 8.83%

Бета: 0.92

R²: 0.91

Участие в росте: 105.90%

Участие в снижении: 71.72%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.58	1.86	+0.72
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.65	2.53	+1.12
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.34	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.75	2.53	+3.22
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.85	11.37	+6.48

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
ADBE Adobe Inc	1	-1.45	-2.33	0.73	-1.03	-1.99
AMGN Amgen Inc.	67	0.84	1.42	1.17	1.40	3.22
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84
COP ConocoPhillips Company	69	0.95	1.43	1.17	1.86	4.08
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	2.94	3.47	1.53	6.69	18.37
DELL Dell Technologies Inc.	96	3.89	4.57	1.56	7.91	17.63
DLR Digital Realty Trust, Inc.	51	0.33	0.63	1.07	0.44	1.09
GILD Gilead Sciences, Inc.	58	0.57	1.03	1.12	0.70	1.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.52%	1.46%	1.46%	1.61%	1.72%	1.63%	1.91%	1.69%	1.76%	1.68%	1.75%	1.98%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMGN Amgen Inc.	2.76%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COP ConocoPhillips Company	2.82%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.36%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
DELL Dell Technologies Inc.	0.56%	1.60%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	1.99%	3.15%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	4.50%
GILD Gilead Sciences, Inc.	1.91%	2.57%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 показал максимальную просадку в 25.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

Текущая просадка AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-25.53%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 7d	3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.59%окт. 2022 г.	9mo 18d	7mo 27d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.81%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 26d	3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2024 года2024	-9.71%авг. 2024 г.	25d	2mo 5d	3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2020 года2020	-9.53%окт. 2020 г.	1mo 27d	1mo 2d	2mo 29dсент. 2020 г. - дек. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 36, при этом эффективное количество активов равно 29.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.71	2.06	1.80	1.63

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.63, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 с S&P 500 Index

Корреляция AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MGK: 0.92, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X

0.00

GIS

0.12

0.25

MRK

0.26

0.31

0.32

0.33

0.33

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.40

0.40

0.47

0.48

0.49

0.51

0.52

0.53

0.54

0.56

0.57

0.57

0.57

0.59

0.63

0.64

0.70

0.70

0.74

0.90

0.92

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.85, а самая низкая у USD=X: 0.00.

USD=X

0.00

GIS

0.13

0.21

0.22

0.25

0.27

0.28

0.28

0.31

0.33

0.34

0.34

0.34

0.39

0.39

0.41

0.42

0.42

0.43

0.44

0.49

0.49

0.51

0.52

0.53

0.55

0.58

0.58

0.61

0.62

0.66

0.70

0.70

0.82

0.84

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	GIS	COP	SO	VZ	XOM	MRK	PM	LLY	UNH	PGR	ZS	GILD	WMB	NFLX	ABBV	DLR	TMUS	DELL	AMGN	PNC	COST	UPS	TFC	INTC	GOOGL	MSI	ZTS	MRSH	ADBE	CDNS	CSCO	MSFT	XLK	MGK	QQQ
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIS	0.00	1.00	0.09	0.40	0.35	0.11	0.33	0.30	0.15	0.22	0.27	-0.02	0.29	0.14	0.02	0.26	0.15	0.24	-0.03	0.30	0.13	0.20	0.20	0.12	0.03	0.01	0.17	0.22	0.28	0.05	0.01	0.14	0.06	-0.01	0.02	0.02
COP	0.00	0.09	1.00	0.12	0.17	0.76	0.14	0.17	0.09	0.19	0.23	0.06	0.10	0.52	0.07	0.19	0.05	0.15	0.24	0.14	0.38	0.08	0.23	0.37	0.23	0.14	0.20	0.13	0.21	0.15	0.13	0.25	0.12	0.17	0.14	0.15
SO	0.00	0.40	0.12	1.00	0.41	0.15	0.29	0.35	0.21	0.24	0.29	-0.02	0.26	0.25	0.02	0.26	0.31	0.30	0.04	0.28	0.20	0.23	0.20	0.20	0.09	0.10	0.29	0.29	0.35	0.09	0.06	0.20	0.11	0.07	0.11	0.10
VZ	0.00	0.35	0.17	0.41	1.00	0.21	0.29	0.30	0.16	0.24	0.29	-0.04	0.27	0.22	0.05	0.27	0.20	0.38	0.08	0.30	0.26	0.18	0.25	0.26	0.14	0.06	0.24	0.25	0.30	0.10	0.04	0.23	0.08	0.08	0.09	0.09
XOM	0.00	0.11	0.76	0.15	0.21	1.00	0.17	0.24	0.10	0.18	0.22	0.04	0.16	0.54	0.05	0.21	0.05	0.17	0.24	0.16	0.39	0.11	0.25	0.37	0.24	0.15	0.21	0.14	0.21	0.13	0.12	0.27	0.09	0.16	0.14	0.15
MRK	0.00	0.33	0.14	0.29	0.29	0.17	1.00	0.24	0.40	0.30	0.26	0.02	0.35	0.15	0.06	0.41	0.17	0.21	0.10	0.42	0.17	0.16	0.21	0.17	0.10	0.12	0.24	0.39	0.30	0.12	0.12	0.20	0.12	0.12	0.13	0.12
PM	0.00	0.30	0.17	0.35	0.30	0.24	0.24	1.00	0.18	0.21	0.26	0.03	0.27	0.28	0.09	0.29	0.18	0.24	0.15	0.27	0.28	0.23	0.20	0.28	0.14	0.14	0.27	0.27	0.30	0.13	0.09	0.25	0.13	0.14	0.17	0.16
LLY	0.00	0.15	0.09	0.21	0.16	0.10	0.40	0.18	1.00	0.26	0.19	0.16	0.25	0.14	0.16	0.36	0.22	0.19	0.17	0.37	0.10	0.24	0.15	0.10	0.15	0.21	0.23	0.33	0.26	0.21	0.23	0.24	0.24	0.27	0.31	0.29
UNH	0.00	0.22	0.19	0.24	0.24	0.18	0.30	0.21	0.26	1.00	0.27	0.09	0.23	0.20	0.11	0.29	0.17	0.24	0.14	0.29	0.21	0.24	0.26	0.21	0.18	0.20	0.27	0.30	0.34	0.19	0.18	0.26	0.21	0.22	0.22	0.21
PGR	0.00	0.27	0.23	0.29	0.29	0.22	0.26	0.26	0.19	0.27	1.00	0.06	0.23	0.21	0.12	0.26	0.16	0.30	0.17	0.24	0.28	0.26	0.21	0.28	0.14	0.11	0.33	0.25	0.46	0.18	0.15	0.25	0.19	0.18	0.19	0.16
ZS	0.00	-0.02	0.06	-0.02	-0.04	0.04	0.02	0.03	0.16	0.09	0.06	1.00	0.11	0.12	0.38	0.08	0.26	0.18	0.28	0.11	0.12	0.28	0.18	0.14	0.27	0.38	0.25	0.28	0.20	0.53	0.52	0.31	0.49	0.51	0.54	0.54
GILD	0.00	0.29	0.10	0.26	0.27	0.16	0.35	0.27	0.25	0.23	0.23	0.11	1.00	0.18	0.14	0.39	0.18	0.27	0.14	0.48	0.23	0.23	0.25	0.22	0.20	0.18	0.24	0.28	0.27	0.19	0.16	0.32	0.20	0.21	0.22	0.24
WMB	0.00	0.14	0.52	0.25	0.22	0.54	0.15	0.28	0.14	0.20	0.21	0.12	0.18	1.00	0.14	0.25	0.19	0.20	0.26	0.20	0.38	0.16	0.25	0.38	0.25	0.18	0.27	0.19	0.22	0.14	0.16	0.30	0.16	0.23	0.23	0.23
NFLX	0.00	0.02	0.07	0.02	0.05	0.05	0.06	0.09	0.16	0.11	0.12	0.38	0.14	0.14	1.00	0.09	0.22	0.25	0.25	0.18	0.14	0.31	0.16	0.14	0.31	0.38	0.27	0.25	0.23	0.46	0.43	0.28	0.46	0.46	0.51	0.52
ABBV	0.00	0.26	0.19	0.26	0.27	0.21	0.41	0.29	0.36	0.29	0.26	0.08	0.39	0.25	0.09	1.00	0.16	0.23	0.15	0.47	0.25	0.19	0.28	0.25	0.18	0.17	0.25	0.32	0.31	0.18	0.15	0.28	0.18	0.20	0.21	0.21
DLR	0.00	0.15	0.05	0.31	0.20	0.05	0.17	0.18	0.22	0.17	0.16	0.26	0.18	0.19	0.22	0.16	1.00	0.23	0.24	0.24	0.22	0.30	0.26	0.21	0.25	0.29	0.30	0.34	0.26	0.27	0.34	0.30	0.33	0.39	0.41	0.40
TMUS	0.00	0.24	0.15	0.30	0.38	0.17	0.21	0.24	0.19	0.24	0.30	0.18	0.27	0.20	0.25	0.23	0.23	1.00	0.18	0.26	0.23	0.31	0.25	0.22	0.20	0.21	0.36	0.30	0.35	0.29	0.25	0.31	0.27	0.28	0.30	0.31
DELL	0.00	-0.03	0.24	0.04	0.08	0.24	0.10	0.15	0.17	0.14	0.17	0.28	0.14	0.26	0.25	0.15	0.24	0.18	1.00	0.20	0.31	0.24	0.27	0.36	0.41	0.33	0.30	0.23	0.24	0.33	0.45	0.43	0.39	0.53	0.48	0.50
AMGN	0.00	0.30	0.14	0.28	0.30	0.16	0.42	0.27	0.37	0.29	0.24	0.11	0.48	0.20	0.18	0.47	0.24	0.26	0.20	1.00	0.25	0.26	0.30	0.28	0.27	0.22	0.26	0.37	0.29	0.23	0.22	0.32	0.24	0.27	0.28	0.30
PNC	0.00	0.13	0.38	0.20	0.26	0.39	0.17	0.28	0.10	0.21	0.28	0.12	0.23	0.38	0.14	0.25	0.22	0.23	0.31	0.25	1.00	0.20	0.39	0.81	0.34	0.26	0.31	0.26	0.33	0.22	0.22	0.36	0.23	0.33	0.34	0.33
COST	0.00	0.20	0.08	0.23	0.18	0.11	0.16	0.23	0.24	0.24	0.26	0.28	0.23	0.16	0.31	0.19	0.30	0.31	0.24	0.26	0.20	1.00	0.28	0.19	0.28	0.33	0.38	0.36	0.38	0.38	0.38	0.35	0.41	0.42	0.46	0.47
UPS	0.00	0.20	0.23	0.20	0.25	0.25	0.21	0.20	0.15	0.26	0.21	0.18	0.25	0.25	0.16	0.28	0.26	0.25	0.27	0.30	0.39	0.28	1.00	0.41	0.35	0.28	0.29	0.38	0.33	0.31	0.31	0.38	0.29	0.40	0.39	0.40
TFC	0.00	0.12	0.37	0.20	0.26	0.37	0.17	0.28	0.10	0.21	0.28	0.14	0.22	0.38	0.14	0.25	0.21	0.22	0.36	0.28	0.81	0.19	0.41	1.00	0.33	0.28	0.29	0.26	0.33	0.22	0.23	0.36	0.24	0.34	0.35	0.35
INTC	0.00	0.03	0.23	0.09	0.14	0.24	0.10	0.14	0.15	0.18	0.14	0.27	0.20	0.25	0.31	0.18	0.25	0.20	0.41	0.27	0.34	0.28	0.35	0.33	1.00	0.40	0.27	0.29	0.25	0.38	0.44	0.41	0.41	0.57	0.51	0.56
GOOGL	0.00	0.01	0.14	0.10	0.06	0.15	0.12	0.14	0.21	0.20	0.11	0.38	0.18	0.18	0.38	0.17	0.29	0.21	0.33	0.22	0.26	0.33	0.28	0.28	0.40	1.00	0.33	0.34	0.26	0.51	0.50	0.40	0.61	0.63	0.71	0.70
MSI	0.00	0.17	0.20	0.29	0.24	0.21	0.24	0.27	0.23	0.27	0.33	0.25	0.24	0.27	0.27	0.25	0.30	0.36	0.30	0.26	0.31	0.38	0.29	0.29	0.27	0.33	1.00	0.36	0.46	0.34	0.39	0.48	0.37	0.44	0.44	0.43
ZTS	0.00	0.22	0.13	0.29	0.25	0.14	0.39	0.27	0.33	0.30	0.25	0.28	0.28	0.19	0.25	0.32	0.34	0.30	0.23	0.37	0.26	0.36	0.38	0.26	0.29	0.34	0.36	1.00	0.45	0.40	0.38	0.33	0.37	0.40	0.44	0.43
MRSH	0.00	0.28	0.21	0.35	0.30	0.21	0.30	0.30	0.26	0.34	0.46	0.20	0.27	0.22	0.23	0.31	0.26	0.35	0.24	0.29	0.33	0.38	0.33	0.33	0.25	0.26	0.46	0.45	1.00	0.36	0.32	0.39	0.34	0.34	0.37	0.34
ADBE	0.00	0.05	0.15	0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.21	0.19	0.18	0.53	0.19	0.14	0.46	0.18	0.27	0.29	0.33	0.23	0.22	0.38	0.31	0.22	0.38	0.51	0.34	0.40	0.36	1.00	0.59	0.40	0.63	0.63	0.65	0.64
CDNS	0.00	0.01	0.13	0.06	0.04	0.12	0.12	0.09	0.23	0.18	0.15	0.52	0.16	0.16	0.43	0.15	0.34	0.25	0.45	0.22	0.22	0.38	0.31	0.23	0.44	0.50	0.39	0.38	0.32	0.59	1.00	0.43	0.62	0.73	0.70	0.72
CSCO	0.00	0.14	0.25	0.20	0.23	0.27	0.20	0.25	0.24	0.26	0.25	0.31	0.32	0.30	0.28	0.28	0.30	0.31	0.43	0.32	0.36	0.35	0.38	0.36	0.41	0.40	0.48	0.33	0.39	0.40	0.43	1.00	0.43	0.56	0.52	0.54
MSFT	0.00	0.06	0.12	0.11	0.08	0.09	0.12	0.13	0.24	0.21	0.19	0.49	0.20	0.16	0.46	0.18	0.33	0.27	0.39	0.24	0.23	0.41	0.29	0.24	0.41	0.61	0.37	0.37	0.34	0.63	0.62	0.43	1.00	0.78	0.79	0.76
XLK	0.00	-0.01	0.17	0.07	0.08	0.16	0.12	0.14	0.27	0.22	0.18	0.51	0.21	0.23	0.46	0.20	0.39	0.28	0.53	0.27	0.33	0.42	0.40	0.34	0.57	0.63	0.44	0.40	0.34	0.63	0.73	0.56	0.78	1.00	0.92	0.94
MGK	0.00	0.02	0.14	0.11	0.09	0.14	0.13	0.17	0.31	0.22	0.19	0.54	0.22	0.23	0.51	0.21	0.41	0.30	0.48	0.28	0.34	0.46	0.39	0.35	0.51	0.71	0.44	0.44	0.37	0.65	0.70	0.52	0.79	0.92	1.00	0.96
QQQ	0.00	0.02	0.15	0.10	0.09	0.15	0.12	0.16	0.29	0.21	0.16	0.54	0.24	0.23	0.52	0.21	0.40	0.31	0.50	0.30	0.33	0.47	0.40	0.35	0.56	0.70	0.43	0.43	0.34	0.64	0.72	0.54	0.76	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 дек. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AMPC JOHNSONB CURRENT 2024-03 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации