PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с MRSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 21.79% против 11.75% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between QQQ and MRSH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.46

The correlation between QQQ and MRSH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK

Доходность на риск

QQQ vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.93

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.21

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.80

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.40

+12.62

QQQ vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и MRSH

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-67.46%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-27.01%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-34.36%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-34.36%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-35.80%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-29.62%

+26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-17.41%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

15.50%

-12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и MRSH

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

19.10%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

23.47%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.20%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.94%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и MRSH

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MRSH в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and MRSH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs MRSH's -67.46%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор