Сравнение NFLX с MRK
NFLX (Netflix, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 23.92% против 11.59% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам NFLX и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between NFLX and MRK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.15 |
The correlation between NFLX and MRK shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
MRK:
$294.29B
NFLX:
$3.09
MRK:
$3.58
NFLX:
25.99
MRK:
33.21
NFLX:
1.03
MRK:
0.03
NFLX:
7.41
MRK:
4.52
NFLX:
11.09
MRK:
6.41
NFLX:
$46.89B
MRK:
$65.59B
NFLX:
$22.99B
MRK:
$49.79B
NFLX:
$26.91B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MRK — Ранг доходности на риск
NFLX
MRK
Сравнение NFLX c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.49 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.22 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MRK
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -68.61% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -11.37% | -31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -43.44% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -43.44% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -43.44% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -5.03% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -18.83% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 4.54% | +20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MRK
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.57% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 18.04% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 27.18% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 23.66% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 22.96% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MRK
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и MRK
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MRK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор