Сравнение NFLX с MRK
NFLX (Netflix, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 11.66%/yr for MRK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 22.91% против 11.66% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам NFLX и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between NFLX and MRK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.15 |
The correlation between NFLX and MRK shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
MRK:
$307.27B
NFLX:
$3.17
MRK:
$3.59
NFLX:
21.32
MRK:
34.61
NFLX:
0.84
MRK:
0.03
NFLX:
6.02
MRK:
4.71
NFLX:
9.55
MRK:
6.70
NFLX:
$48.37B
MRK:
$65.59B
NFLX:
$23.76B
MRK:
$49.79B
NFLX:
$30.55B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MRK — Ранг доходности на риск
NFLX
MRK
Сравнение NFLX c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.37 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 13.15 | -14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MRK
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -68.61% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -11.37% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -43.44% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -43.44% | -32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -43.44% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -3.98% | -45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -18.80% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 4.63% | +20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MRK
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 10.10% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 19.79% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 28.15% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 24.09% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 23.12% | +18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MRK
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и MRK
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MRK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to MRK (10.10%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор