Сравнение XLK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Invesco QQQ (QQQ).
XLK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или QQQ.
Основные характеристики
| XLK | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.99% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 35.01% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 12.75% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.76% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.21% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 16.32% |
| Макс. просадка | -82.05% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.15% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между XLK и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и QQQ
С начала года, XLK показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.21% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и QQQ
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и QQQ
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.74% | 0.76% | 1.04% | 0.69% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и QQQ
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и QQQ
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.