PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с QQQ

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, COST returned 21.80%/yr vs 21.81%/yr for QQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 21.80%, а акции QQQ немного впереди с 21.81%.

COST

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.39%
1 год
-3.36%
3 года*
22.32%
5 лет*
20.36%
10 лет*
21.80%

QQQ

1 день
2.49%
1 месяц
-1.82%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.90%
1 год
32.75%
3 года*
25.87%
5 лет*
16.05%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		10.09%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		18.15%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between COST and QQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.49

The correlation between COST and QQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

COST vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.82

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.42

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.75

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

10.06

-10.57

COST vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и QQQ

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-82.97%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.96%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-22.77%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-35.12%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.12%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-2.85%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-32.71%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

3.26%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и QQQ

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 6.13%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.43%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

14.81%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.14%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

22.72%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.41%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и QQQ

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

COST and QQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.43%) compared to COST (6.13%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор