Сравнение ABBV с ZS
ABBV (AbbVie Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ABBV returned 18.94%/yr vs -9.02%/yr for ZS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.42%.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBV и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -17.25% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
Correlation
The correlation between ABBV and ZS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between ABBV and ZS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
ZS:
$20.82B
ABBV:
$2.05
ZS:
-$0.49
ABBV:
6.43
ZS:
6.48
ABBV:
14.69
ZS:
8.80
ABBV:
$62.82B
ZS:
$3.17B
ABBV:
$46.15B
ZS:
$2.43B
ABBV:
$17.96B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. ZS — Ранг доходности на риск
ABBV
ZS
Сравнение ABBV c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.88 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.55 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и ZS
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -76.41% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -64.89% | +47.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -64.89% | +44.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -76.41% | +54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -64.88% | +60.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -32.68% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 36.90% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и ZS
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.34%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 44.34% | -38.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 57.43% | -39.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 58.73% | -34.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 56.07% | -33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 58.78% | -33.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и ZS
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ZS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и ZS
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and ZS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs ZS's -76.41%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор