Сравнение ADBE с LLY
ADBE (Adobe Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.70% против 33.71% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам ADBE и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ADBE and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between ADBE and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
LLY:
$1.03T
ADBE:
$17.19
LLY:
$28.14
ADBE:
14.25
LLY:
40.83
ADBE:
1.00
LLY:
0.82
ADBE:
4.20
LLY:
14.28
ADBE:
8.81
LLY:
33.00
ADBE:
$24.45B
LLY:
$72.25B
ADBE:
$21.82B
LLY:
$59.75B
ADBE:
$9.71B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. LLY — Ранг доходности на риск
ADBE
LLY
Сравнение ADBE c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.14 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.32 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.33 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 1.23 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и LLY
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -68.24% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -23.64% | -22.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -34.48% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -34.48% | -32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -34.48% | -32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | 0.00% | -64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.22% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 9.49% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и LLY
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 9.55% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 27.05% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 38.16% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 32.54% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 30.18% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и LLY
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и LLY
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор