PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSCO с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с INTC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или INTC.

Корреляция

Корреляция между CSCO и INTC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSCO и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111,314.54%
2,772.90%
CSCO
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.92

INTC:

-0.65

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.41

INTC:

-0.71

Коэф-т Омега

CSCO:

1.20

INTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.88

INTC:

-0.58

Коэф-т Мартина

CSCO:

4.23

INTC:

-1.24

Индекс Язвы

CSCO:

4.94%

INTC:

32.89%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.74%

INTC:

63.30%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

CSCO:

-12.00%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$225.61B

INTC:

$87.43B

EPS

CSCO:

$2.28

INTC:

-$4.38

Коэффициент PEG

CSCO:

2.65

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

CSCO:

4.16

INTC:

1.65

Коэффициент P/B

CSCO:

4.96

INTC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 10.34% против -2.35% соответственно.

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-36.45%

5 лет

-17.63%

10 лет

-2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
INTC: -0.65
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
INTC: -0.71
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
INTC: 0.91
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
INTC: -0.58
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
INTC: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.65
CSCO
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и INTC

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности INTC в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
INTC
Intel Corporation		1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и INTC

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-67.71%
CSCO
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и INTC

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 13.86%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
27.51%
CSCO
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию