Сравнение SO с VZ
SO (The Southern Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SO и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.77% против 4.44% соответственно.
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам SO и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between SO and VZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SO:
$106.03B
VZ:
$202.54B
SO:
$3.92
VZ:
$4.10
SO:
23.98
VZ:
11.72
SO:
3.47
VZ:
1.46
SO:
2.86
VZ:
1.96
SO:
$30.17B
VZ:
$139.15B
SO:
$13.01B
VZ:
$81.89B
SO:
$14.44B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. VZ — Ранг доходности на риск
SO
VZ
Сравнение SO c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 3.06 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и VZ
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -50.66% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.32% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -14.93% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -38.38% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -41.21% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.96% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -14.82% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 6.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и VZ
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.87% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 17.91% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.78% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.66% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.36% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и VZ
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SO и VZ
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
SO and VZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SO и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор