Сравнение LLY с USD=X
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности LLY и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LLY и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. USD=X — Ранг доходности на риск
LLY
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LLY c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и USD=X
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | 0.00% | -68.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | 0.00% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | 0.00% | -34.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | 0.00% | -34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | 0.00% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | 0.00% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 0.00% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и USD=X
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 0.00% | +9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 0.00% | +27.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 0.00% | +38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 0.00% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 0.00% | +30.19% |
Часто задаваемые вопросы
LLY has higher volatility (9.27%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LLY и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор