Сравнение MSI с TMUS
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MSI operates in Communication Equipment (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSI returned 21.65%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 21.65% против 16.66% соответственно.
MSI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 21.65%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MSI и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.83% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MSI and TMUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between MSI and TMUS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSI:
$69.26B
TMUS:
$208.40B
MSI:
$12.42
TMUS:
$9.41
MSI:
33.20
TMUS:
20.09
MSI:
2.03
TMUS:
0.31
MSI:
5.85
TMUS:
2.34
MSI:
27.22
TMUS:
3.73
MSI:
$11.87B
TMUS:
$90.53B
MSI:
$5.92B
TMUS:
$34.92B
MSI:
$3.35B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MSI
TMUS
Сравнение MSI c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.52 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.88 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSI и TMUS
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -86.29% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -30.37% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -33.65% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -33.65% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -33.65% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -29.12% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -25.96% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 17.87% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и TMUS
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 7.28%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.72% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 19.08% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 24.99% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 23.90% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.08% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и TMUS
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и TMUS
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and TMUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs TMUS's -86.29%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор