PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COP returned 13.66%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.66% против 22.27% соответственно.

COP

1 день
1.40%
1 месяц
-4.44%
С начала года
26.87%
6 месяцев
24.31%
1 год
24.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
18.49%
10 лет*
13.66%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		26.87%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between COP and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.17

The correlation between COP and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COP:

$5.90

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

COP:

19.83

COST:

37.06

Коэффициент PEG

COP:

1.15

COST:

2.90

Коэффициент P/S

COP:

2.49

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.31B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$17.02B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$22.44B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

COP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.08

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.02

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.10

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

-0.22

+4.30

COP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COP и COST

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-53.39%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-15.14%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-20.74%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-31.40%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-31.40%

-39.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-10.23%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-13.36%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

6.67%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и COST

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.44%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

14.53%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

18.80%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

22.72%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

21.95%

+15.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и COST

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.82%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
16.05B
70.53B
(COP) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
46.7%
-25.1%
Активы портфеля
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

COP and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.72%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs COST's -53.39%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор